Thị trấn Setenil hiện đại ngày nay hình thành và phát triển từ một thành phố kiên cố của người Moor nằm trên một dốc đứng gần dòng sông Rio Trejo phía Bắc Ronda.

Truyền thuyết cho rằng tên của thị trấn này được lấy từ cụm từ tiếng Latin - Septem Nihil (có nghĩa là "bảy lần không"). Cái tên được cho là có nguồn gốc từ 7 lần chống cự của người Moor trước sự tấn công của Kitô giáo nhằm chiếm vùng đất này.

Thị trấn nhỏ này đã trụ vững qua 6 lần vây hãm tấn công của tín đồ Kitô giáo để rồi chỉ chịu khuất phục ở lần thứ 7. Nơi đây cũng được coi là một trong những thành trì Hồi giáo vững mạnh cuối cùng ở Iberia. 

Thị trấn về sau bắt đầu sử dụng lợi thế tự nhiên về khí hậu mát mẻ dưới hẻm núi để dự trữ các loại thực phẩm địa phương.

Thiết kế hoàn hảo đảm bảo có thể giữ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè

Mặc dù sống bên dưới một hòn đá nhưng thị trấn này vẫn phát triển tốt và bắt kịp với cuộc sống hiện đại bên ngoài. Những quán bar, nhà hàng của Setenil được đánh giá là một trong những nơi tốt nhất trong vùng. 

Với danh tiếng và cấu trúc độc đáo, Setenil ngày nay đã trở thành một địa điểm du lịch đầy hấp dẫn của Tây Ban Nha. Nơi đây thu hút hàng vạn người đến mỗi năm để thử cảm giác sống dưới một hòn đá.